Mô tả công việc
Chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, vận hành và giám sát các mô hình định lượng đo lường rủi ro, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo theo chuẩn mực quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nhiệm vụ chính:
Xây dựng mới, kiểm thử, kiểm định và hiệu chỉnh các mô hình định lượng đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (Basel II, Basel III).Nghiên cứu và phát triển các mô hình định lượng tích hợp, đồng thời:Thử nghiệm và đề xuất các phương pháp, mô hình mới trong đo lường rủi roNâng cao hiệu quả quản lý rủi ro của Ngân hàngPhân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình ứng dụng AI / Machine Learning / Deep Learning phục vụ đánh giá và dự báo rủi ro.Thực hiện giám sát hiệu quả mô hình định lượng, bao gồm:Lập báo cáo giám sát mô hình định kỳBáo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và qu...